Arbitraggio Forex

L’arbitraggio è stato praticato sin dai tempi antichi. L’arbitraggio è una strategia speculativa, in cui qualcuno cerca di trarre profitto dalle differenze di prezzo dello stesso strumento nello stesso mercato o in mercati diversi. Implica l’acquisto e la vendita di un’attività a due prezzi diversi per trarre profitto dalla differenza.

Trovare le giuste condizioni e applicare una strategia di trading di arbitraggio non è facile perché tutti cercano una scappatoia nel mercato per realizzare un profitto. Pertanto, nel momento in cui viene alla tua attenzione, qualcun altro potrebbe aver già piazzato uno scambio e chiuso. Quindi, l’arbitraggio è principalmente una strategia per i partecipanti al mercato con i migliori e più rapidi sistemi informatici e tecnologici.

L'arbitraggio può essere applicato quando lo stesso prodotto ha due prezzi diversi

L’arbitraggio può essere applicato quando lo stesso prodotto ha due prezzi diversi.

Cosa è Arbitraggio Forex Trading?

L’arbitraggio finanziario consiste nell’acquistare e vendere un prodotto o uno strumento finanziario (o due strumenti molto simili) il più rapidamente possibile, approfittando della differenza di prezzo. Compri lo strumento quando vedi che costa meno in un mercato e poi lo vendi in un altro mercato o nello stesso mercato dove costa leggermente di più. I mercati non sono perfetti e ci sono inefficienze: sono queste che creano opportunità di arbitraggio.

In effetti, l’arbitraggio riduce al minimo le inefficienze del mercato perché se un prodotto è sottovalutato, gli attori dell’arbitraggio salteranno immediatamente per aumentarne la domanda, aumentando così il prezzo. Man mano che il prezzo del prodotto sale, la domanda diminuirà e l’offerta aumenterà fino a raggiungere un equilibrio e il prezzo del prodotto raggiungerà il giusto valore. Nel trading di valute, l’arbitraggio forex si ottiene attraverso l’acquisto e la vendita di coppie di valute.

In teoria, ci sono tre condizioni da soddisfare affinché uno scambio sia considerato “arbitraggio”:

  • Il prezzo dello stesso o di prodotti simili è diverso a seconda dei mercati.
  • Il prezzo di due o più prodotti con flusso di cassa identico è diverso a seconda dei mercati.
  • Il prezzo effettivo di un prodotto è diverso dal prezzo futuro scontato al tasso di interesse.

L'arbitraggio può essere applicato quando lo stesso prodotto ha due prezzi diversi

L’arbitraggio sembra facile ma spesso è molto difficile.

L’arbitraggio può avvenire in due modi o in una moltitudine di modi. Per comodità e comprensione, la letteratura fa riferimento a più arbitraggi come “arbitraggio a tre vie”. Li chiameremo arbitraggio a due e tre valute.

Arbitraggio a due vie

Esistono molti tipi di arbitraggio, come l’arbitraggio del lavoro tra uno o due mercati. Il prezzo del lavoro e la domanda tra gli stati membri dell’Europa orientale e occidentale sono diversi. Questo è il motivo per cui molti europei dell’est portano il loro lavoro nell’Europa occidentale e colmano il divario dell’arbitrato. Questo è l’arbitrato del lavoro all’interno di un mercato. La differenza tra i mercati del lavoro dell’UE e quelli africani è un arbitraggio in mercati diversi. Questo è solo un semplice esempio per spiegare come funziona l’arbitraggio.

L’arbitraggio Forex, o “arbitraggio di due valute”, si ottiene quando si acquista una coppia di valute in uno scambio che offre un prezzo inferiore e quindi si vende la stessa coppia in un altro scambio a un prezzo più alto. Ad esempio, supponi di avere conti con due broker diversi e che offrono un prezzo leggermente diverso per EUR / USD; il broker X ha un tasso di cambio di 1,1010 mentre il broker Y ha un tasso di 1,10.

Se acquisti dieci EUR / USD con il secondo broker, riceverai 909.090 EUR per 1.000.000 di USD. Se poi vendi gli euro a un secondo broker al tasso di 1,1010, otterrai $ 1,000,909. Hai appena guadagnato $ 909 con l’arbitraggio forex. Se entrambi i broker hanno uno spread di 1,5 pip per questa coppia, i costi di transazione sarebbero $ 300 per questo importo, il che ti lascerebbe con un profitto di $ 609.

Una differenza di tasso di 10 pip non è molto comune, ma puoi trovare differenze da 1 a 4 pip per la stessa coppia tra molti broker. Vedo spesso differenze di tasso di 1-3 pip tra Oanda ed ETX Capital per le stesse coppie di valute esotiche. Tuttavia, poiché lo spread per queste coppie è spesso superiore a 5 pip, la strategia di trading di arbitraggio non è fattibile.

Per ulteriori informazioni sulla strategia di trading di valuta:


Valore equo – Un modo efficiente per scambiare valute – Strategie di trading Forex

Strategia Carry Trade – Strategie di trading Forex

Arbitraggio triangolare

Come abbiamo detto sopra, l’arbitraggio può essere utilizzato anche quando ci sono differenze di velocità tra più coppie. Per semplificare, spiegheremo l’arbitraggio triangolare. Questo è un po ‘più complicato dell’arbitraggio a due vie ma la logica di base è la stessa. Ad esempio, supponiamo che tre diversi broker abbiano le seguenti tariffe per le coppie designate:

Broker Paio Vota
X USD / CHF 0.8171
Y GBP / USD 1.465
Z CHF / GBP 1.191

L’arbitraggio acquista $ 1.000.000, il che significa vendere 10 lotti USD / CHF al broker X. Ora ha 817.100 CHF. Quindi vende 817.100 CHF in cambio della sterlina britannica sul broker Y che gli darebbe 686.062 CHF. Come passaggio finale al piano di trading di arbitraggio triangolare, il trader cambia nuovamente il GBP in USD, per finire con $ 1.005.081 (686.062 x 1.465). Se i broker mantengono uno spread di 1,5 pip per tutte le coppie coinvolte, si ottiene un profitto di $ 4.631.

Questo tipo di arbitraggio non è facile perché richiede calcoli rapidi per determinare se c’è un profitto da realizzare. Tuttavia, le tariffe cambiano continuamente, rendendo quasi impossibile il calcolo per un essere umano.

Rischi del Forex Arbitraggio 

L’arbitraggio sembra un piano di trading facile e redditizio, ma è un po ‘più complesso nella vita reale. Ci sono diversi aspetti negativi e rischi associati all’arbitraggio. Il rischio più grande di tutti è il processo di esecuzione. Quando esegui l’apertura e la chiusura di due operazioni separate, devi eseguirle immediatamente. In caso contrario, rischi di sostenere la differenza di prezzo tra l’ingresso o l’uscita di entrambe le operazioni. Se l’operazione di vendita si chiude al di sopra della transazione di acquisto, la differenza è una perdita per te.

Ad esempio, vendi EUR / USD a 1,20 con un broker e acquisti a 1,1997 con un altro broker per trarre profitto dalla discrepanza di prezzo. Quindi provi a chiuderli quando il prezzo di entrambi i broker ha raggiunto 1,1210, il che significa perdere 10 pip dal primo scambio e vincere 13 pip dal secondo. Il problema è che a volte l’esecuzione potrebbe richiedere alcuni secondi. Quindi, se l’operazione di acquisto si chiude immediatamente a 1.2010 ma la transazione di vendita si chiude pochi secondi dopo a 1.2015, perderai 15 pip dalla seconda operazione, il che significa una perdita di 2 pip in totale. L’apertura del commercio affronta lo stesso rischio. La latenza legata al commercio gioca un ruolo enorme nel successo di una strategia di arbitraggio forex.

La diffusione è un altro rischio. Molti broker hanno spread fluttuanti che tendono a restringersi e ad allargarsi. Lo spread potrebbe essere di 1,5 pip su entrambi i broker, il che significa 3 pip in totale per due operazioni. In sostanza, c’è una discrepanza di prezzo di 5 pip per la stessa coppia tra entrambi i broker. Sembra un buon affare, ma quando lo spread si allarga a 3 pips quando stai cercando di chiudere le operazioni, pagherai 6 pips per lo spread e vincerai 5 pips dall’arbitraggio. Il risultato netto è una perdita di un pip.

Il commercio di arbitraggio è un affare difficile

L’arbitraggio offre buone opportunità di vincita, ma sono molto rare per il normale trader. Richiede anche grandi quantità di fondi e una leva elevata per massimizzare il profitto da piccole discrepanze della stessa coppia. Le società di trading ad alta frequenza sono quelle che ne traggono vantaggio e realizzano il massimo profitto. I sistemi di arbitraggio ad alta velocità possono rilevare piccoli divari di prezzo e chiuderli rapidamente. Ciò aggiunge liquidità e porta il mercato il più vicino possibile alla perfezione.

Mike Owergreen Administrator
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