Huobi Exchangeは、暗号先物に新しい「ロックされた証拠金の最適化」機能を開始します

世界をリードする暗号通貨取引所Huobiが所有するデリバティブ取引プラットフォームであるHuobiFutures, 発表 資産利用を改善し、暗号通貨先物が長いユーザーと短いユーザーの両方のポジションマージンを減らすための「ロックされたマージン最適化機能」の立ち上げ.

特定のコインのロングポジションとショートポジションの両方を保持しているとしましょう。たとえば、BTCを最適化せずに、ポジションマージンはロングポジションとショートポジションで別々に計算されます。 Locked Margin Optimizationアルゴリズムを使用すると、同じコインタイプの契約タイプでの効用が最大化されるため、ロングポジションとショートポジションの両方を持つユーザーのポジションマージンが減少します。.

契約全体のポジションマージンが低いということは、トレーダーが利用できるマージンが多いことを意味します。したがって、資金の利用率が高くなり、清算をトリガーするリスクが低くなります。.

ロックされた最適化機能は、Huobi先物の毎週、隔週、四半期、および隔四半期の先物で9つの暗号通貨と36の取引ペアをユーザーに提供します.

この記事では、ロックされたマージンの最適化とは何かを深く掘り下げ、同じ暗号契約でポジションマージンを下げる方法の例を示します.

ポジションマージンを理解する

トレーダーのポジションマージンは、総契約額(契約数*契約額)をレバレッジ比率と契約価格で割って計算されます。たとえば、BTC先物の10契約がそれぞれ100米ドル(合計値は1000ドル)でビットコインの価格が10,000ドルのトレーダーのポジションマージンは、レバレッジ比率が25倍(Huobi先物で最大125倍)のトレーダーになります。マージンポジションは次のとおりです。

そう; $ 1000/10000/25 = 0.004BTCをポジションマージンとして.

ポジションマージンを理解したので、ロックされたマージンの最適化がトレーダーがポジションマージンを減らして取引を行うためのより多くの資産を与えるのにどのように役立つかを見てみましょう.

ロックされた最適化関数

Huobi Futuresは、同じ暗号契約で異なるポジションを持つことの全体的な影響を減らすことを単に目的としたロックされた最適化モデルを導入しています。ロックされた証拠金最適化機能は、ポジションでの同じタイプの先物の影響を最小限に抑えることにより、資産の効用を最適化します。以下の式を見てください。

ロックされたマージン=(ロングポジションマージンとショートポジションマージンの合計– 1つのコインの同じタイプの契約のロックされたマージンの合計)*同じタイプの先物の最適化率–コインのすべてのタイプの契約のロックされたマージンの合計

これまでのところ、Huobiは、週次、隔週、四半期、および隔四半期の契約を含む4つの異なるタイプの先物を提供しています。この公式をよりよく理解するために、同じタイプの先物のロックされたマージンを取得する方法の例を紹介します。毎週の先物のみ、およびコインの長い契約と短い契約を保持しているが、異なるタイプの先物を持つユーザーのマージンをロックします。毎週および隔四半期.

ロックされたマージンの最適化の例

メッシがBTCウィークリー先物の1000のロング契約と800のショート契約を保持していると想像してください。各取引は20倍でレバレッジされています。契約は$ 100 /契約で取引され、毎週の先物の価格は現在$ 9,500です。.

上記のポジションマージンの式を使用すると、ロングコントラクトポジションマージンは0.5263 BTCにあり、ショートポジションは0.4210BTCに縮小します。.

ロックされたマージンを取得するには、(i)ロングポジションとショートポジションのマージンの合計(ii)同じ*タイプの先物のロックされたマージンの合計(iii)すべての*タイプの先物のロックされたマージンの合計および(iv)最適化を計算する必要があります。同じタイプの先物では100%、複数のタイプの先物では50%のレート.

ステップ1:

ロングポジションマージンとショートポジションマージンの合計=ロングポジションマージンの合計+ショートポジションマージンの合計

合計L&Sポジションマージン= 0.5263 + 0.4210 = 0.9473 BTC

注意: これは、「ロックされた証拠金の最適化」を実装する前に必要な合計証拠金です。.

ステップ2 :

同じタイプの先物の合計ロックマージン

ロングポジションマージン契約とショートポジションマージン契約の間の最小値、つまり最小(0.5263、0.4210)= 0.4210をとることにより、同じタイプの先物の合計ロックマージンを計算します。これはショートポジションマージンです。.

メッシが毎週、隔週、四半期ごとの先物契約を結んでいたとすると、同じタイプの先物に対する彼の合計ロックマージンは次のようになります。

ステップ3:

すべてのタイプの先物の合計ロックマージン

この例では、メッシには1つのタイプの先物契約(毎週のBTC先物)しかないため、すべてのタイプの先物、つまりTLMall = 0に対してロックされたマージンはありません。ただし、メッシが開催された場合、毎週、隔週、四半期ごとに言いましょう。契約;

次に、上記の式で得られた最小値からTLMsameを差し引いて、すべてのタイプの契約の合計ロックマージンを取得します。.

ステップ4:

最後に、ステップ2の値を差し引いた後、ステップ1で取得した値を最適化し、ステップ3で取得した値を最適化します。.

上で見たように、BTCウィークリー先物のロング契約とショート契約の両方に必要な全体的なポジションマージンは、以前に追加されたシングルポジションマージンよりも低くなっています。 Locked Margin Optimizationは、ユーザーの資金ユーティリティが最大化され、ユーザーの全体的な取引コスト(場合によってはコストの最大50%)を削減することを保証します。高頻度トレーダーと大物トレーダーは、この新しいメカニズムで最も恩恵を受けます.

Mike Owergreen Administrator
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