ビットコインはロックボトムにヒットしましたか?これが回復の潜在的なタイムラインです

概要:

  • の3番目に大きいビットコインドローダウンを経験/目撃しました -65.81% 高値から.
  • 絶対ドルで、これはビットコインの歴史の中で最大のドローダウンです.
  • 現在の価格の轍はまた、私たちが今まで直面した中で最も遅い売り切りです.
  • ビットコインは平均して 1。5倍以上の日 ナスダック総合指数がハイテクブームの間に行ったよりも以前の高値に回復する.
  • の「トラフに対する回復率」に基づく 1.69 そして ピークからトラフまで111日 現在のドローダウンの場合、別のドローダウンが必要になる場合があります 188日 安値から(2018年10月中旬までではなく) 2万ドル 再びレベル.
  • ビットコインのドローダウンは、NASDAQテックバブル中のドローダウンよりもシャープで高速ですが、新しいピークに達するまでの時間も短くなります.

最近、暗号価格の顕著な回復が見られました。 2018年4月1日(BTCが日中最低値の6463.54ドルに達したとき)から今日(BTCは約9240ドル)まで、ビットコインは回復しました 44%. これが回復している間 ビットコインの価格 印象的ですが、2017年12月中旬に見た1万9000ドル以上のレベルからはまだほど遠いです.

みんなの心に浮かぶ質問は次のとおりです。

  1. この価格回復は続くのでしょうか?
  2. 20,000米ドル近くのレベルでビットコインの栄光の日々に戻るのにどれくらい時間がかかりますか?

冬は終わりました?

このリサーチピースでは、BTCのドローダウン履歴を調べて、この最近の「長い冬」が過去の修正とどのように比較されるかを確認します。さらに、このドローダウンを技術バブル中のドローダウンと比較して、役立つかどうかを確認します。洞察.

この作品に使用するデータは、2012年10月以降のBTC終値と、「技術バブル」期間を含む1996年から2004年までのナスダック総合指数(ハイテク株の主要ベンチマーク)の終値です。.

CryptoとNASDAQTechバブルの比較はすでに複数の記事で行われていますが、ここCoinFiでは、この比較を自分たちで実行し、分析をさらに一歩進めて、思いつくことができるかどうかを確認したいと思いました。あなたたちと共有するための新しい洞察を持って.

まず、いくつかの基本から始めましょう.

ドローダウンとは?

A ドローダウン 任意の資産で、ピーク資産価格からボトムへの%価格変化として定義されます.

したがって、これ以上苦労することなく、BTCの注目すべきドローダウンのリストを最大のものから始めます。

BTCドローダウン

  • 私たちは現在、(BTCが実際に物になったので)3番目に大きなドローダウンにあります -65.81% 高値から.
  • これは、 $ 12,445.72 絶対ドルで史上最大のドローダウンである絶対値下げ.
  • これらのドローダウンの平均は -49.24%, したがって、現在のドローダウン -65.81% 私たちが以前に目撃したよりも高い側にあり、BTCが過度に拡張されており、さらに下がる可能性は低いという議論をすることができます.
  • 興味深いことに、私たちが直面している現在の価格の轍は、私たちがこれまで直面した中で最も遅い売り切りでもあります。 111日 底を打つ。それはほぼ 3倍 の平均 41。28日. また、暗号投資家が速いリバウンドに慣れているため、この最近のドローダウンが特に苦痛を感じる理由も説明しています.
  • 以前の高値に回復するのにかかる日数と安値に達するのにかかる日数を比較する「トラフへの回復率」の平均は、 1.69 すべてのドローダウンに対して。これは、時間がかかることを意味するため、非常に重要です。 1.69x 平均最低点に到達するのと同じくらい多くの日数が以前の高値に回復する.

ビットコインVS。テックバブル

「テックバブル」の期間中、ナスダック総合指数のドローダウンがどのように見えたかを見てみましょう。

NASDAQのドローダウン


  • の最大のドローダウンが -77.93% 2000年3月13日から2002年10月9日までは、バブルの崩壊を示しています。驚いたことに、それはかかりました 647日 テクノロジーのクラッシュが絶対的な最低値に達するのは、2015年4月23日まででした。 3155取引日 その後、再び同じ高値に達した。それは本当に, 本当に 回復するのに長い時間.
  • 平均ドローダウンは -21.76% これは BTCの半分未満. もちろん、これはあなたがあなた自身のために推測することができたものです、暗号のより高い揮発性を考えると.
  • 平均して、それはかかりました 102。8日 安値を打つために、それは 2.5倍長い 私たちがBTCで観察するものよりも.
  • BTCの「トラフとピークの回復率」はNASDAQの1.5倍です。これは、BTCの場合、ナスダック総合指数がハイテクブームの間に行ったよりも、ドローダウンの毎日が以前の高値に回復するのに平均1.5倍多くかかったことを意味します!確かに興味深い発見ですが、より不安定な資産の回復時間が短いと予想したため、すべての暗号愛好家やHODLerにとっては少し気のめいるような発見です.

それで、この情報は私たちに何を教えていますか?

人々が2つの間で頻繁に比較を行うという事実にもかかわらず、NASDAQテックバブルとBTCの間のドローダウン動作はそれほど類似していません.

特に、投機の分散性とCrypto vs Tech株の制度的裏付けの欠如を考えると、2つを比較することは、一般的にバブルの便利な物語にもかかわらず、リンゴとオレンジを比較することに似ています。.

残念ながら、大きな違いは回復期間が比較的遅いことです。 「トラフに対する回復率」で 1.69 BTCおよび 111日 最新のドローダウンのピークからトラフまで、単純に、20Kレベルに再び近づくまでに安値からさらに188日かかる可能性があることを意味します。.

したがって、この分析によれば、それはまでではないかもしれません 10月中旬 あなたが高値で購入した場合にあなたのお金が戻ってくるのを見るまで、それは暗号世界で一生です!

分析を深く掘り下げる

上記の分析はいくつかの興味深い発見につながりますが、考慮すべきいくつかの警告があります。

  • 重要な結論を引き出すのに十分なデータポイントがありません
  • ザ・ 分散 ドローダウン統計間の間隔が大きい–データポイント間に十分な一貫性がないため、確固たる結論を導き出すことができません.
  • ドローダウンが発生する状況は非常に多様です
  • 最も重要なことは、データがマウントゴックスの大失敗によってひどく歪んでおり、これが史上最大のBTCドローダウンと非常に長い冬を引き起こしたことです。.

上記の点に対抗するために、分析を拡張して、ピークからトラフへのドローダウンだけでなく、極小値と極大値も調べました。これにより、より多くのデータポイントが得られます。.

以下のグラフは、私たちが見ているポイントのより良いアイデアを提供します。

BTC価格履歴

上のグラフでは、青い点は極大値を反映し、赤い点は対応する谷(極小値)を表しています。.

BTCドローダウン-2

  • 極小値と極大値を見ると、わずかに異なる絵を描くことができます
  • ただし、平均ドローダウンはわずかに増加し、 -55.57% 日中の山と谷を考慮に入れると
  • 良いニュースは、次のローカルピークを確認するのにかかる日数と安値を下げるのにかかる日数を測定する平均「次のピークからトラフへの比率」がに短縮されることです。 1.25x, の改善 27% とHODLersの肯定的な兆候
  • さらに、次のローカルピークへの平均回復は 119% 各平均回復が以前の最低値の2倍以上であることを示しています.

テクノロジーブームの間にNASDAQについて同じ詳細な分析を行い、NASDAQがどのように比較されるかを確認できます。.

NASDAQ価格履歴

NASDAQトップ10ローカルピークとトラフ:

NASDAQトップ10ローカルピークとトラフ

  • 平均ドローダウンは -29% To.Troughの平均の長さはでほぼ同じままです 96。4日. これは、極小値と極大値の分析により、ピークからトラフへのドローダウンとほぼ同じ結論が得られることを意味します。
  • 最大の変更点は、「次のピークからトラフへの比率」が 1.051.78x. 実際、ナスダック総合指数よりも比較的速い回復が見られるBTC価格で、役割はほぼ逆転します

理想的な世界では、より多くのデータポイントがあり、いくつかの有意性テストを実施しますが、BTCドローダウンは、技術バブル中のドローダウンよりもシャープで高速ですが、新しいピークに達するまでの時間も短いことは明らかです。.

結論

多くの人が最近の価格回復は税シーズンの終わりに起因すると考えています。この回復は確かに有望であり、暗号通貨の世界は暗号通貨の世界への制度的関心の高まりなどの前向きな進展を見ていますが、暗号通貨が以前の状態に達するまでにはまだ数週間よりも少し長いかもしれないことを私たちの仲間の読者に警告します高値ですが、中期的には見通しは明るく見えています.

Mike Owergreen Administrator
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