Huobi Exchange lancia una nuova funzione di “ottimizzazione del margine bloccato” sui suoi future crittografici

Huobi Futures, la piattaforma di trading di derivati ​​di proprietà dell’exchange di criptovalute leader a livello mondiale Huobi, annunciato il lancio della “Funzione di ottimizzazione del margine bloccato” per migliorare l’utilizzo degli asset e ridurre il margine di posizione per gli utenti con futures crypto sia lunghi che corti.

Supponiamo che tu detenga sia posizioni lunghe che posizioni corte di una particolare moneta – diciamo BTC, senza ottimizzazione, i margini di posizione vengono calcolati separatamente per le posizioni lunghe e corte. Con l’algoritmo di ottimizzazione del margine bloccato, l’utilità sugli stessi tipi di contratti di tipo moneta viene massimizzata, riducendo così il margine di posizione per gli utenti con posizioni sia lunghe che corte.

Un margine di posizione inferiore tra i contratti significa un margine più disponibile per i trader, quindi un maggiore utilizzo del fondo e un minor rischio di innesco della liquidazione.

La funzione di ottimizzazione bloccata offrirà agli utenti 9 criptovalute e 36 coppie di trading sui futures settimanali, bisettimanali, trimestrali e bimestrali su Huobi Futures.

In questo articolo, approfondiamo cos’è l’ottimizzazione del margine bloccato e forniamo un esempio di come abbassa il margine di posizione sugli stessi contratti crittografici.

Capire il margine di posizione

Il margine di posizione di un trader viene calcolato come il valore totale del contratto (numero di contratti * valore del contratto) diviso per il rapporto di leva e il prezzo del contratto. Ad esempio, il margine di posizione per un trader con 10 contratti di futures BTC che costano ciascuno $ 100 USD (il valore totale è $ 1000) e il prezzo di Bitcoin è di $ 10.000, un trader con un rapporto di leva di 25x (leva fino a 125x su Huobi Futures) lo farà avere una posizione di margine di:

Così; $ 1000/10000/25 = 0,004 BTC come margine di posizione.

Ora che comprendiamo il margine di posizione, diamo un’occhiata a come l’ottimizzazione del margine bloccato aiuta i trader a ridurre il margine di posizione dando loro più asset con cui piazzare scambi.

La funzione di ottimizzazione bloccata

Huobi Futures sta introducendo il modello Locked Optimization mirando semplicemente a ridurre l’effetto complessivo di avere posizioni diverse sullo stesso contratto crittografico. La funzione di ottimizzazione del margine bloccato ottimizza l’utilità degli asset minimizzando l’effetto dello stesso tipo di futures sulle posizioni assunte. Guarda la formula qui sotto:

Margine bloccato = (Margine posizione lunga e corta totale – Margine bloccato totale dello stesso tipo di contratti di una moneta) * Rapporto di ottimizzazione per future dello stesso tipo – Margine bloccato totale di tutti i tipi di contratti della moneta

Finora, Huobi offre quattro diversi tipi di futures tra cui contratti settimanali, bisettimanali, trimestrali e bimestrali. Per comprendere meglio questa formula, condurremo con esempi su come ottenere il margine bloccato per lo stesso tipo di futures, ad esempio se un utente detiene contratti lunghi e brevi su uno solo dei quattro tipi, ad es. solo futures settimanali e margine bloccato su un utente che detiene contratti lunghi e brevi di una moneta ma con diversi tipi di futures, ad es. settimanale e bimestrale.


Esempio di ottimizzazione del margine bloccato

Immagina che Messi detenga 1000 contratti lunghi e 800 contratti brevi di futures settimanali su BTC, ciascuna operazione con leva a 20x. I contratti vengono scambiati a $ 100 / contratto con il prezzo dei futures settimanali attualmente a $ 9.500.

Usando la formula sopra del margine di posizione, il margine della posizione del contratto lungo si trova a 0,5263 BTC e le posizioni corte si contraggono a 0,4210 BTC.

Per ottenere il margine bloccato, dobbiamo calcolare (i) il margine totale di posizione lunga e corta (ii) il margine bloccato totale di future dello stesso tipo * (iii) il margine bloccato totale per tutti i futures di tipo * e (iv) l’ottimizzazione tassi che sono del 100% per futures dello stesso tipo e del 50% per futures di diversi tipi.

Passo 1:

Margini totali delle posizioni lunghe e corte = Margine totale delle posizioni lunghe + Margine totale delle posizioni corte

Totale L&Margine di posizione S = 0,5263 + 0,4210 = 0,9473 BTC

NB: Questo è il margine totale richiesto prima dell’implementazione della “Ottimizzazione del margine bloccato”.

Passo 2 :

Il margine bloccato totale per futures dello stesso tipo

Calcoliamo il margine bloccato totale per future dello stesso tipo prendendo il valore minimo tra i contratti con margini di posizione lunga e corta, ad esempio min (0,5263, 0,4210) = 0,4210, che è il margine di posizione corta.

Se diciamo che Messi avesse contratti futures settimanali, bisettimanali e trimestrali, il suo margine bloccato totale per futures dello stesso tipo sarebbe;

Passaggio 3:

Il margine bloccato totale per tutti i tipi di futures

Nel nostro esempio, Messi ha solo un tipo di contratto futures, i futures BTC settimanali, quindi non ha un margine bloccato per tutti i tipi di futures cioè TLMall = 0. Tuttavia, se Messi ha tenuto diciamo il settimanale, bisettimanale e trimestrale contratti;

Il TLMsame viene quindi sottratto dal valore minimo ottenuto nell’equazione precedente per ottenere il margine bloccato totale per tutti i tipi di contratti.

Passaggio 4:

Infine, ottimizzare il valore ottenuto nella fase 1 dopo aver sottratto il valore nella fase 2 e ottimizzare il valore ottenuto nella fase 3, ovvero.

Come visto sopra, il margine di posizione complessivo necessario per i contratti sia lunghi che corti sui futures settimanali BTC è inferiore alla precedente aggiunta dei margini di posizione singola. L’ottimizzazione del margine bloccato garantisce che l’utilità dei fondi degli utenti sia massimizzata e abbassando il costo di trading complessivo per gli utenti, in alcuni casi fino al 50% del costo. I trader ad alta frequenza e i trader di successo traggono maggior vantaggio da questo nuovo meccanismo.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector